RIM 19.10.2017

Osatentti I

1. Minkälaista riskinottamista pidetään yleisesti hyväksyttävänä. Vertaa eri riskinottotyyppejä keskenään. Jos henkilön hyötyfunktio on  U(Y)= lnY, niin minkä tyyppistä riskinottamista se edustaa? (Eli tässä kysytään ARA ja RRA ominaisuuksia).

2. Mitä hajauttaminen on ja miksi se on järkevää sijoittamisessa? (Capm-malli, epäsystemaattisesta riskinottamisesta ei palkita)

3. Vertaa CAMP- mallia ja CCAPM-mallia keskenään. Mitä eroa, mitä erilaista. Kuinka tuotto ja riski määräytyvät malleissa?

4. French-Fama- malli.

5. Kaavio, jossa SML ja muutamia salkkuja. Taidettiin kysyä, että millä salkulla suurin riski, mikä on markkinasalkku ja paljon salkun x sharpen luku on.

6. Kahden arvopaperin tuotot ja beta annettu. Johda SML ( eli muodosta lineaarinen yhtälö, joka kulkee kahden annetun pisteen kautta). Laske arvopaperin odotettu tuotto, jos beta on 2. Paljon on markkinoiden odotettu tuotto?

English
Scroll Up