PVT 29.1.2010

Selitä seuraavat:

  1. a) Bank run eli talletuspako
    b) Haitallinen valinta (adverse selection) pankki- ja vakuutustoiminnassa
    c) Pankkimarkkinoiden systemaattinen riski ja too-big-to-fail -ongelma

  2. Selitä miten seuraavat kohdat mahdollisesti vaikuttavat pankin likviditeettiriskiin:
    a) suurin osa pankin arvopaperisijoituksista on luokiteltu eräpäivään asti pidettäviksi
    b) pankin talletuskanta on pieni osuus (35%) kokonaisveloista
    c) pankin sijoitusvarat kaikki erääntyvät kahdeksan vuoden kuluttua
    d) pankilla on 10 milj. euroa sijoitettuna arvopapereihin, joita ei ole asetettu velkojen vakuudeksi.

  3. Viimeisen vuoden aikana on puhuttu paljon laajasta rahoitus- tai pankkikriisistä. Tarkastele, mitä riskejä pankin kannalta tässä rahoituskriisissä totetui. Esitä riskit oman ajatuksesi mukaan, mutta edelleenkin pankin kannalta, tärkeysjärjestyksessä vaikuttavuudeltaan.

  4. Pankkien pääomavaatimuksia on kiristetty ja vaadittu kiristettävän edelleen. Mihin perustuu pankkien pääomavaatimus ja miksi sen pitäisi olla suurempi?

  5. Käytä duraatiokuiluanalyysiä arvioitaessa liittyykö seuraaviin pankin transaktioihin korkoriskiä ja miten korkojen muutos vaikuttaa tilanteeseen. Pankki saa varoja 25 000€ asiakkaalta, joka tekee viiden vuoden talletuksen. Talletuksen pääoma ja korko (5% p.a.) maksetaan asiakkaalle takaisin kokonaisuudessaan viiden vuoden kuluttua. Samaan aikaan pankki antaa toiselle asiakkaalle 25 000 euron autolainan. Lainan korko on kiinteä 12%, mutta laina maksetaan takaisin yhtä suurissa (pääoma plus korko) kuukausierissä 60kk aikana.

  6. Ajatellaan, että pankin duraatiokuilu on 2,2 vuotta. Mikä seuraavista toimenpiteistä alentaa pankin korkoriskiä?
    a) Lasketaan liikkeelle yhden vuoden nollakuponkikorkoinen sijoitustodistus ja sijoitetaan siitä saadut varat kolmen vuoden nollakuponkikorkoiseen valtion velkakirjaan.
    b) Myydään pankin varoista yhden vuoden ja 5 m€:n bullet-laina ja sijoitetaan varat kolmen kuukauden valtion velkakirjaan.
    c) Otetaan kahden vuoden laina toisesta pankista ja sijoitetaan varat yön yli pankkien välisillä markkinoilla.
English
Scroll Up