PVT 18.12.2013

1. Selitä seuraavat käsitteet:

  1. Bank run eli talletuspako, mistä se johtuu ja mitä siitä voi aiheutua.
  2. Haitallinen valinta pankki-ja vakuutustoiminnassa
  3. Too-big-to fail –ongelma
  4. Selvitä pankin tuloksen muodostumista. Selitä mikä vaikutus pankin toiminnalle ja kannattavuudelle on talletuskannalla ja ei-korkotuotoilla.

 

  1. Keskeiset tekijät luottoriskin arvioinnissa.

  2. Value at Risk- menetelmä. Pankilla 10 m€ obligaatiopositio ja 150m€ osakepositio. Yhden päivän VaR 95% riskitasolla on obligaatiopositiolle 115 500€ ja osakepositiolle 460 000€. Mitä nämä tarkoittavat ja mikä on pankin koko kaupankäyntisalkun VaR?

  3. Pankkien pääomavaatimuksia on viimeaikoina kiristetty ja ollaan edelleen kiristämässä. Mihin perustuu pankkien pääomavaatimus ja miksi sen pitäisi olla suurempi?

  4. Duraatiokuiluanalyysi ( pahoittelen, luvut puuttuvat )
    Laske duraatiokuilu, kun tavoitteena on  huolehtia osakkeenomistajien oman pääoman arvosta. Pankin aseman perusteella, nouseeko vai laskeeko oman pääoman arvo kun korot nousevat?
    Laske oman pääoman muutos duraatiokuilua (DGAP) käyttäen, kun korot laskevat 1,5%
    Transaktiot, joilla pankki voi immunisoida korkoriskinsä.
English
Scroll Up